ちょっと前からIEでセッションが切れてしまう現象が度々起こった。
火狐・クロームは正常にセッションを保持しているのにIEだけ現象が起きてしまう。
原因を追及してみるがわからずじまい。

仕様がないので、ぐーぐる先生にお伺いを立ててみるとこんな返答が返ってきた。

ドメイン　または　サブドメイン　にアンダーバー(_)が含まれてると環境によっては、Cookieの発行ができない。

とのこと。
ローカル環境やブラウザーによって現象が発生するみたいです。

そもそもドメインにアンダーバー含むのってRFCに準拠してないそうな。
ドメイン配下のパスにならアンダーバー含んでもセッションは保持される。
(IE・火狐4・クロームで確認済み)